申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2021年第4季度报告

99thefilm 暗黑币 2022-04-08 18:10:12 元宝投资

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购

  或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-0.96%0.30%0.71%0.07%-1.67%0.23%

  过去三个月-1.01%0.30%0.71%0.07%-1.72%0.23%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,

  严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与

  本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违

  规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通

  过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分

  析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确

  保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投

  在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决

  策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

  在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和

  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行

  情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价

  格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连

  续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;

  对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公

  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导

  致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有16次。投资

  组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  2021年四季度,工业生产领域的限电、限产等因素出现明显弱化,工业生产自然回补,工业

  增加值同比增速边际企稳。由于海外疫情防控压力依然较大,叠加出口商品价格涨幅较大,推动

  四季度对外出口屡超市场预期。四季度,国内疫情亦在全国多地有所反复,居民消费受到影响。

  制造业投资表现较好,是四季度固定资产投资的主要支撑因素;但与此同时,地产行业相关数据

  全面恶化,是拖累经济数据的主要因素。政策方面,央行继续施行稳健宽松的货币政策,并于12

  月再次降低存款准备金率50个基点;至此,央行在2021年共施行两次全面降准。四季度,一年

  先抑后扬,波动加大,同时行业与个股间分化明显;前期涨幅较大的中上游资源品类行业,包括

  煤炭、化工、有色、钢铁等行业在四季度高位调整,回撤较大,而前期表现不佳的食品饮料、家

  电、传媒等行业则涨幅明显。四季度,上证指数上涨2.01%,沪深300指数上涨1.52%。

  本季度,债券部分组合维持中等久期配置,持仓品种以高等级资质的信用债为主,同时适当

  辅以利率债的波段交易。权益部分,积极配置中长期成长空间较大、公司质地优良的行业龙头公

  本基金A类产品报告期内净值表现为-0.96%,同期业绩基准表现为0.71%。

  本基金C类产品报告期内净值表现为-1.01%,同期业绩基准表现为0.71%。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1002475立讯精密25,000.001,230,000.000.73

  3603259药明康德9,500.001,126,510.000.67

  4000568泸州老窖4,400.001,117,028.000.66

  5600309万华化学11,000.001,111,000.000.66

  6601888中国中免4,900.001,075,109.000.64

  7002916深南电路8,600.001,047,652.000.62

  8002568百润股份17,500.001,047,025.000.62

  9000001平安银行62,800.001,034,944.000.61

  10601899紫金矿业105,900.001,027,230.000.61

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  112224112东航01100,000.0010,261,000.006.06

  416021016国开10100,000.0010,144,000.006.00

  517562521航集01100,000.0010,127,000.005.99

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。

  本基金投资的前十大证券的发行主体除21浦发银行01(2128012.IB)、21杭州银行小微债01

  (2120025.IB)、20华夏银行小微债01(2028028.IB)外,在报告编制日前一年内,没有收到公开

  谴责和处罚的情形。本报告编制日前一年内,上海浦东发展银行股份有限公司由于监管发现的问

  题屡查屡犯、配合现场检查不力、未按规定开展代销业务等多个违法违规事实而被中国银行保险

  监督管理委员会及其派出机构责令改正并处以罚款。本报告编制日前一年内,杭州银行股份有限

  公司由于房地产项目融资业务不审慎、流动资金贷款管理不审慎,资金被挪用于支付土地出让金

  等多个违法违规事实而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构处以罚款。此外,由于经收

  的海关税款存在延压情况、零余额账户退库资金存在被占压情况而被中国人民银行及其派出机构

  予以警告、处以罚款。本报告编制日前一年内,华夏银行股份有限公司由于违反信用信息采集、

  提供、查询及相关管理规定而被中国人民银行处以罚款。此外,由于违规使用自营资金、理财资

  金购买本行转让的信贷资产等多个违法违规事实而被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。

  本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响,因此也不影响基金管理人对该证

  本报告期期初基金份额总额173,027,252.7368,271.40

  本报告期期末基金份额总额173,046,757.46153,096.58

  本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基

  金份额比例较高的情况下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业

  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询

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